Contribution à lestimation robuste de modèles dynamiques

Editora:

OmniScriptum GmbH & Co KG

Código:

491_9783838179827

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Sinopse
Características

Lidentification des systèmes dynamiques complexes reste une préoccupation lorsque les erreurs de prédictions contiennent des outliers dinnovation. Ils ont pour effet de détériorer le modèle estimé si le critère destimation est mal choisi et mal adapté. Cela a pour conséquence de contaminer la distribution de ces erreurs, laquelle présente des queues épaisses et sécarte de la distribution normale. Pour résoudre ce problème, il existe une classe destimateurs, dits robustes, moins sensibles aux outliers, qui traitent dune manière plus douce la transition entre résidus de niveaux très différents. Les M-estimateurs de Huber font partie de cette classe. Ils sont associés à un mélange des normes L2 et L1. A partir de ce cadre formel, nous proposons dans cet ouvrage, un ensemble doutils destimation et de validation de modèles paramétriques linéaires et pseudo-linéaires boîte-noire, avec extension de lintervalle de bruit dans les petites valeurs de la constante daccord de la norme de Huber.

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